Pure indexing一定是把每只债券都买到吗 stratified sampling可以用吗？ 还是说stratified sampling就已经算是enhanced indexing了？

Q1好像是一个二级知识点，还会再三级考一次吗？

第三题 答案给出的理由是con小了所以fails to meet the requirement 但是实际理由不应该是asset range没有覆盖liability range吗 老师上课说的 对于multiple liability 第一笔asset要比liability早 最后一笔asset要比liability晚 所以题中的portfolio A的7年明显早于liability的8年

原版书R24例题9A，第1题，为什么要探讨看涨或看衰经济？为什么分析利率上涨时，对冲有收益的时候要引入swap，原文给的是options或futures。

如果遇到描述积极权重和积极风险之间的关系，应该怎么回答比较合适？课程上感觉有点散

能否详细说一下这个overweight代表什么 增加什么的权重的意思吗？以及为什么在spread narrow的时候要sell cds

factor tilting和 factor mimicking有什么区别？

buy prection，是short cds，是看多，我真的不理解。

basisrisk的定义是什么？老师说只要金融资产和工具不一样就是basisrisk，可是这个不是crossrisk?

直播课，说比如这个图是信用利差曲线，信用利差降，longcds，不懂。credit spread降，经济好吧，cds不值钱啊。卖啊