方法二和方法三算的standard deviation和上一页ppt 也要求包括的ex post standard deviation有什么区别？

请问就verify这个角度，amc与gips的差异和各自的要求应该如何记忆比较好

variance swap

variance swap 的payoff 与realized variance和variance strike相关。 这里的swap 如何理解，是什么换什么？ long variance swap 代表 支出variance strike 收到 realized variance ？

basis是指spot rate-forward rate吗？

请问为什么对冲掉外币market risk后就是外币无风险收益了呢？对于外币无风险收益不需要再考虑外汇风险了吗？

请问这题中具体判断这个when hedge is lifted 时的future rate是Ft 的根据是投资与对冲时间吗

It has not made contributions to its pension plan since last year and will hold contributions for a few years.这句话什么意思？

There is less volatility in the corporate/swap spread than in the corporate /Treasury spread

这里的0.05 怎么算来的？