滕同学2023-08-19 13:13:38
滕同学variance swap
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Simon2023-08-19 15:02:47
Simon同学，上午好。这里是equity portfolio的预期损失，那么肯定也是有假设条件的，我才能计算一个预期，他可以假设波动率增加1%，我的预期损失是多少，那么和vega notion就能对的上了。
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但是官网这题就是没给其他条件，就说vega notional equal to equity portfolio loss，所以不理解
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下午好。这里官网是没有细说。刚刚那个是100%对冲的情况，就是预计损失也是1%导致的损失。如果没有这个条件，就只是预计一个损失，那么就是能对冲，但是，可能不是100%对冲，会有些差误。
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