老师，这里不应该是active return吗？怎么又成alpha了

请问为什么Passive factor based strategy often use multiple benchmarks？

老师好，factor这里分不清momentum和volatility的区别，不都是波动吗？

这个题trend，不是个人判断吗…为什么是量化

这个题、应该是收益率结合表1的持有比例上下限看吧。

请问，risk reversal不是buy call sell put吗？跟collar是相反的。不只是S的区别

这里不太懂，公式中如果roll yield>0,不应该F>S, 对于base currency 是forward premium吗？，如果出现forward discount，那roll yield不应该是负数吗

请问这里有两个问题想请教一下：1. 这里mismatch swap是怎么运作的呢？为何能mismatch？

请问这个形成delta-neutral position怎么弄吗，能举个例子吗？让delta=0后，再做straddle，可是straddle本身不是有delta吗

Equal weighting 中，slow changing sector exposures和limited investment capacity怎么理解