12023-09-17 14:16:34
1这里不太懂，公式中如果roll yield>0,不应该F>S, 对于base currency 是forward premium吗？，如果出现forward discount，那roll yield不应该是负数吗
回答（1）
最佳
Simon2023-09-18 09:44:20
Simon同学，上午好。roll yield要结合具体的long/short forward 来判断的。
如果是short forwad，F＞S，那么按照Forward，可以卖出更高价格，那么roll yield为正。
如果是long forward，F＞S，那么按照Forward，买入要花更高的价格，那么roll yield为负。
forward discount，F＜S，对于long forward，是positive roll yield，对于short forward，是negative roll yield。
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