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CFA二级
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本题第三题,在Dumas从HTM重新归类到AFS后,为什么interest不变。对于债券来说是不是永远按照Amotized cost来计算利息,如果HTM归为AFS后B/S中的资产按照Fairvalue有变化,那么要不要按照这个变化后的B/S来进行利息计算?
已回答请问第四题求node1-2中,算出来的价格是102.7917, 加上coupon应该是105.2917。为什么选A呢,是不是在算bond price的时候是不考虑coupon的,因为coupon是当期产生的现金流,只有在算前一期的价格的时候才要用上?这样理解对吗?
已解决精品问答
- Q6,为啥要少抽失败的,少抽不就不能真实反应情况了吗?
- Q3:解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么?怎么得到the production function is a straight line这个结论呢?
- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 倒数第二题,老师讲到,分析师预测的spot rate2年小于forward curve, 因此资产价格应该是被低估。但是在串讲课的时候,老师讲过5.1知识点,如图,如果吧spot rate2年带入讲义的S2,长期利率,forward curve带入f(1,1),那么当边际量f(1,1)小于平均量S2时,平均量应该下降,资产价格应该上升,为高估丫









