Lifted2019-05-26 17:26:55
Lifted为什么AR模型中的t test中的标准差是根号n分之一；而普通回归模型中 X Y 之间的相关系数的t test中的标准差是根号下n-2分之1-r^2?
回答（1）
Vincent2019-05-27 19:54:14
Vincent同学你好，是的，AR模型的检验统计量的标准差公式是与一般通式的公式不同。这里CFA教材没有说明为什么会得到这样的公式，只是使用了原作者的论文中的公式。也就是公式的推导不作为需要考生掌握的考点。
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