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CFA二级
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你好,教材477页16题,这道题经典题老师讲解的是:为了锁定将来的利率以规避利率上涨所以进入了FRA合约,但我自己读这道题的题目和问题时,我觉得这道题的题目和问题不是老师讲的这个意思呢?麻烦老师根据题目和文章的原文讲下,我自己读不出来老师讲解的这个意思,谢谢
单老师对bond的课,没有之前她讲的quant还是econ好。。。感觉老师没有读清楚书上对于OAS的定义,interest volatility变化对于OAS的影响很好理解,但是老师解释得很复杂。OAS和ZS的关系也很好理解,但是老师解释得很复杂。
已解决衍生百题的CASE 2 的第二题 答案是不是 有问题。 V fixed payer= (SFR新-SFR旧)*(B1+B2+B3+B4) *day/360 但是答案里面 V floater 我不懂是什么意思。 我用我的方法算出来 和 准确答案差了20W 。
已回答精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 不太明白为什么AI0 20 加上后 后面AIT 是减50, 为什么要重复计算0~T=2 这段的coupon?
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第4题 讲义没有讲到,能在详细讲一下吗