袁同学2019-06-12 16:42:03
袁同学衍生百题的CASE 2 的 答案是不是 有问题。 V fixed payer= （SFR新-SFR旧）*(B1+B2+B3+B4) *day/360 但是答案里面 V floater 我不懂是什么意思。 我用我的方法算出来 和 准确答案差了20W 。 但是为什么答案里面 但是
回答（1）
Paroxi2019-06-12 17:11:49
Paroxi同学你好，你的计算公式最后不应该再乘以day/360，因为每一次的折现因子B1都已经去年化了。另外再计算SFR新的时候是根据C=（1-Bn）/B1+B2+...BN这里的折现因子都是新的市场上的新给出的利率计算的折现因子，每一次都要去年化四舍五入计算出来肯定会误差很大的。
除非题目直接给出SFR。否则不建议这么计算
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