关于case 3 的第6问。老师一直在讲义中讲RI是通过财务数据递推出来的，而不是通过g算得的。讲义中的考点是不是遗漏了？

这里的资金 机会成本第1年以后的怎么算， 是依然用WACC*capital，还是第二年是2倍 第三年是三倍

NI不是已经扣完利息和税的结果了吗 这里再减利息费用没看懂

为什么这里D-D(1-T)=DT是CFO流入呢

老师好，欧式期权时间越长，期权价格不一定高，那美式期权是可以在任意时间行权吗，如果只能在固定时间决定是否行权，比如每年年末，那不是也有这个问题吗，比如年终价格是0，也不能行权

现在是8月份，还有一个月到期的3个月远期和 一个月远期，价格一样吗？

现在是8月份，还有一个月到期的3个月远期和 一个月远期，价格一样吗？

收益率曲线向右上倾斜，是不是就等价于升水（contango）？因为此时future价格高于spot价格。这样对升水的理解对吗？

roll return这块不太明白。升贴水描述的是future（比如一个月后玉米价格）和spot（当下玉米价格）关系。但是roll return是“快到期future合约”和“下一个future 合约”的价格关系，没提到是否升贴水。为什么升贴水关系能影响到roll return的正负呢？

为什么a foreign currency translation loss reduce net sales trowth?