-
CFA二级
包含CFA二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:2338提问数量:53906
老师,该题4问,我用的是PV=C*(B1+B2...)+1*B5这个公式,但是我错在了C的取值上,题中给的C=2%,但是我的理解是:现在是t=6个月上,因此C应该去年化处理,=2%/2,因此我用的是1%,请问为什么不对?
growth-accounting-equation公式的前两项可以理解成daltay/y吗?labor-productitit-gwoth-accounting-equation公式里面的long-term-growt-rate-in-labor-productivity是一样的吗?为什么第二个公式里面long-termgrowth-rate-of-labor-force就不用乘以(1-α)?accounting公式里面的long-term-growth-rate-of-labor和第二个公式里面long-termgrowth-rate-of-labor-force是一样的吗?为什么一个有1-α一个没有这个系数?
已解决精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值),2时刻还钱(面值),然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗,然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?