老师，为什么短期利率更低还prefer投资短期呢?这样不是收益更少吗？（难道这和折现有关,懵了）另外，利率和收益率是一回事事吗？rate和yield是一回事吗？也有点懵了

在计算upfront premium时，为什么要用duration？

老师，第二点关于市场流动性，课件这里说利率期限结构的某些部分在掉期交易（swap）中可能比在国债交易中更为活跃。那么，既然swap的交易更活跃，应该是流动性更好，为什么会属于风险补偿之一呢？

老师，32题为什截距么选A呢，题干说了，只有斜率等于1，截距等于0时才是unbias，但检验结果是无法证明斜率等于1和截距等于0，为什么选A说inflation prediction 是unbias的呢

在structural model的假设里，为什么债券要是零息债券？不是零息会怎么样？

视频53:30处：站在分析师角度，为什么要调整利润表的明细？好像老师没有太说明清楚为啥要调整呢。全部归（调整）回去，目的是分析师自己要再算一遍吗，还是其他？

老师，斜率t检验的自由度等于残差项的自由度吗

老师，红框里的标准误是指谁的标准误呢

老师，图片红框处是不是写错了，该为slope，那里写了NI to sales，题干里说了NI to sale是自变量

为什么一元回归中，相关系数的平方等于判定系数，公式如何推导的