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CFA二级
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Intercept 和Slope 的 t值的经济学含义是不是来衡量截距和斜率的显著性水平的啊???而显著性水平字面上理解显不显著就是就是这个数值的绝对值是否趋向0,如果趋向0,就越不显著,那么这个系数后的变量就可以忽略不计;如果系数的绝对值越大的话,就越不显著,那么系数后的变量对因变量Y cap 的影响程度就越大,也就是说越显著???我的这种理解正确么?我觉得这种理解更加直觉化,而计量经济学如果只从代数上计算,而缺乏最基本层面的经济学直觉的话,就不能称为经济学了,这也是我听林毅夫教授的讲座体会的。请老师帮我看看我理解的对不对,严不严谨,有什么需要补充的?
已回答SS老师讲的是平方和,请问下是什么的平方和???MSS是方差???请问下是样本方差吗???df SS MSS 三者的关系是什么???个人觉得老师讲课还是有点概念上不准确,毕竟对我们这些初学者第一遍还是要注意概念的准确性的,希望能够在讲的上准确些,不要太模糊
这里的Standard error 老师缩写成了SEE,我也看了基础班的讲义,但是还是记不住SEE是什么的缩写? 另外,老师说SEE是估计量的标准差,这里的估计量标准差是估计量的理论标准差呢还是估计量的样本标准差???这点讲的不是很清楚,请明示,谢谢
精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值),2时刻还钱(面值),然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗,然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?