郑同学2018-06-13 18:53:21
郑同学固收，原版书课后题，哪位好心的老师能给我讲讲我q13我哪儿算错了？之前的提问，老师就给我留言说time2节点利率用不到，，不太懂啊啥意思啊。。为啥用不到？不是要倒推的吗？能不能帮我写下公式啊？看得我抓狂了。。。
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Vincent2018-06-14 17:59:34
Vincent同学你好，2年期债券，对应1年期利率二叉树
计算很简单就是102.5/1.028853+2.5
这里协会的答案错了，bond value需要加上coupon, 协会对此已经勘误了。
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