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CFA二级
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老师,这个股价升高,delta大是不是这样,s高了call就越来越趋向in the money,趋向1,deltacall就高? delta这里计算一股股票用多少call和put hedge是用delta的公式计算, 有关变化都是用detalcall (0,1),deltaput(-1.0)这样看?比如您讲的s升高delta升高1/delta小了,需要short用来hedge的call数少了,所以long call s升高,delta put小,1/delta大,需要long的put多就再long put 这样?
已回答精品问答
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