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CFA二级
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老师你好,看notes的influence of BOP on exchange rates第一段Flow mechanism有几处不理解。第三段说一个国家的货币贬值,进口物品的成本会上升。为什么成本上升? 第四段如果最重要的进口是价格非弹性的,进口的数量不会改变。这是为什么?
你好。多重共线性的标准误为何被高估?这个问题我始终理解不了。 虽然说, 根据F表,df2越大,F值越小,在原来的方程里面加多了一个具备多长共线性的变量X,导致了F值变小,MSE变大(F=MSR/MSE),所以在多长共线性下,标准误被人为高估。 这样的解析我总觉得很牵强,有没有一个图可以更加方便我们去理解多重共线性的SE被高估的呢?比如正序列相关和负序列相关那样的图,我们就很容易理解。
你好。在做2018年mock题的时候,有个答案和我的理解完全不符,到底是我的理解错,还是题目的答案错呢?10%的显著度不是应该查单边0.05%的吗?(详见上传的图片mock2018上午的9题)
假设原指数1000点,分红2%后 应该是1000*(1-2%)吧?这里的分红2%是基于什么的2%? 对于单支股票而言,分红率可以用分红除以股价,但对于股票指数,分红率等于分红除以股票指数中所有股票组合的价格之和? 假设股票指数只有一支股票,起初价格假设10块,指数假设期初100,那么股价涨到20时,股指就涨到200,此时如果分红2块,那么对于股票而言分红率2/20
精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值),2时刻还钱(面值),然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗,然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
