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CFA二级
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第一个case的第二小题，bond 价格含accrued interest是1071.33. 计算FP时第一步从价格中减去了未来第180天和360天会收到的coupon的PV，为什么不再减去360天到450天这部分accrued的呢？虽然这段期间不会收到coupon，但是在两次支付之间有accrued interest啊？
已回答Equity百题CASE3，第六题，在算terminal value的时候，书上的公式是PV(T-1)=RI(T)/r,那这题算year 5的terminal value不应该就是PV5=RI6/r?
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你好，百题固收第4题，为什么AA被高估？是因为它加了一个正的OAS？加一个正的OAS不是合理的么，所以不应该是正常估价吗？BB为什么被高估，是因为加了一个负的OAS？加负的OAS，r变下，P变大，所以不是低估？
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精品问答
- Q6，为啥要少抽失败的，少抽不就不能真实反应情况了吗？
- Q3：解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么？怎么得到the production function is a straight line这个结论呢？
- 这题为什么是选C？
- 老师，第二题可以在解释一下原理吗？
- CDS的long和short是不是反过来的？就是long CDS代表看涨目标公司credit，所以是卖出一份CDS合约？
- 为啥accrued interest over contract life是0？
- 老師您好，Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ？
