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CFA二级
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第一个case的第二小题,bond 价格含accrued interest是1071.33. 计算FP时第一步从价格中减去了未来第180天和360天会收到的coupon的PV,为什么不再减去360天到450天这部分accrued的呢?虽然这段期间不会收到coupon,但是在两次支付之间有accrued interest啊?
已回答Equity百题CASE3,第六题,在算terminal value的时候,书上的公式是PV(T-1)=RI(T)/r,那这题算year 5的terminal value不应该就是PV5=RI6/r?
已回答你好,百题固收第4题,为什么AA被高估?是因为它加了一个正的OAS?加一个正的OAS不是合理的么,所以不应该是正常估价吗?BB为什么被高估,是因为加了一个负的OAS?加负的OAS,r变下,P变大,所以不是低估?
已回答精品问答
- 这题为什么是选C?
- 请老师讲解一下这个题目
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- 老师,第三题答案的意思是:1.因为宽松的货币政策,导致加元利率下跌,导致加元贬值?2.但是,如果利率下跌,也就是分母上的百分比下降,不是会导致价格上升吗?。3.从而短期看是depreciation,但是长期来看,会回归到均值,所以是appreciation?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
