兰同学2019-05-28 07:40:34
兰同学第一个case的第二小题，bond 价格含accrued interest是1071.33. 计算FP时第一步从价格中减去了未来第180天和360天会收到的coupon的PV，为什么不再减去360天到450天这部分accrued的呢？虽然这段期间不会收到coupon，但是在两次支付之间有accrued interest啊？
回答（1）
Paroxi2019-05-28 18:17:01
Paroxi这里考察的是对远期合约的pricing啊，360-450天的coupon没有付给short方，long合约的那一方在合约到期450时候是可以拿到这笔coupon啊
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