Q3，我的思路有些问题，但又不明白问题在哪。就是算出来可以三角套利，可以用0.5141买入，再用0.5250卖给dealer。那为什么不用0.5250-0.5141算一个差价，再乘以原始资金，再换回美元计算盈利状况呢……我这个思路的错误点在哪？

是否只有报价的时候用clean price，但交易的时候还是用dirty price?long从5时点开始持有bond，6时点会发coupon，但0-5时段的利息应该是归属short, dirty交易更合理

为啥这里的yield用不到

σb 代表什么意思？一般该如何算？σb 为什么不是actvie risk

A选项为什么提到了embedding options

第六题，是不是因为用的是multiple方法进行估值，所以AC选项不对？

最后一题A选项是什么意思？为什么不选

linear regression的假设independence of errors如何理解？

linearity在assumptions of linear regression中怎么理解?

老师，这里要缩小bid-ask spread, 只降低ask，而bid保持不变的情况下也能使spread缩小呀，为什么要同时做到降低bid, ask才能使spread缩小呢？