这里cfa协会出了勘误解释了，货币政策影响短期利率。来源网站：https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/support/programs/cfa/2023-cfa-level-ii-errata.pdf 麻烦老师看一下协会的勘误，然后更正一下课件内容吧，以及其他勘误看有没有需要更正课件部分的~谢谢

老师，请问26题，如果是溢价收购c选项就不成立了吧，溢价收购对于股东的财富更大吧。

1)这里为什么zero-coupon rate就是spot rate？2)另外这里bootstrapping定义中的"using a forward substitution process”，如何理解这里的forward substitution?

想问下凸性是收益率曲线变化的大小，那么putable bond右侧较平坦的一段和callable bond左侧平缓一段一样都是曲线变化小，是否都是negative？

基础课上老师讲因为上市公司的增长率不知道所以近似用名义GDP代替，可是这道题也给出了public company earnings growth是5，那么是不是就不应该用GDP代替了呢

老师好，第三问，从哪里得到信息，或者提示，Kwon要计算远期价格是360天以后的，而不是270天以后的！因为（1+无风险利率）的指数用的是360/360

这里不太明白。实际支付1%和是否投资级别1%跟3%之间有什么关系？

g增大，v0不是减小么

consolidation法下，为什么合并后，母公司长期股权投资为0？

老师请问，上课老师讲得不清楚！请帮我理理：发生恶性通货膨胀，货币型资产和负债不重述直接用current rate折算。非货币型资产和负债以及equity先重述后，在用current rate折算。利润表科目重述后到底是用average rate 还是current rate折算？老师上课讲用average rate ？