这里第一题都说了guideline和limit 那既然是regulatory的规定 那不是和ips和mnadate是一样的意思 怎么还是preferred 没懂觉得老师的解释有点牵强

老师，write the call 是指卖出一个看涨期权吗？

AR(p)两个老师说的不一致啊，vincent老师说的是自变量有几个就是AR几，irene老师说的是自变量滞后几期就是AR几。

arbitrage gap = 2 * trading cost

老师，求逐日盯市价值的时候，两张图的计算公式中应该怎么判断F和F' 是谁减谁呢。一个是（F' —0.7921），一个是（0.79—F' ）

问题一：图一视频中的这个例子若表示远期升水贴水，应该是看从﹣15.9到﹣15.3的升水，还是说原本1.1649，3个月后降低了15.9的贴水呢？问题二：那还可以反映出EUR汇率升值贬值么？问题三：图一汇率从1.1649降到1.16331，为什么是sell EUR？那如果像图二远期升水，又该是buy还是sell CAD？

老师好，这个出发币是怎么判断的呢。根据第一条路径，林老师视频课里的出发币是JPY，我看咱们老师答疑的时候说的是从USD出发，不知道应该怎么判断呢。是根据VS后面的那个币种吗（比如VS③的JPY/CAD来判断JPY？）

老师好，第三条路径②③VS① 的交易路径的思路为什么和前两条路径的思考方式不一样呢（虽然路径呈现的和第一条是一样的）？另外，如果我仍然按照前面两条路径思路从JPY→USD→CAD→JPY这样可以吗，还是说得按照老师讲解的第三条路径四维呢

tax efficiency对于sponsor来说是好处，把tax成本转嫁给AP，最终AP会把tax成本通过ask-bid spread转嫁给investors吗？

我记得老师在前面讲解temporal method时，提到过Asset 和Liability中都有Monetary,用的是current rate,但是monetary定义为不会随着时间而变化，未来产生的现金流是确定的，既然如此，那么monetary应该不会变动？那么前面的描述是否跟这里的描述相冲突？