视频里，老师说真实交易中，swap现金流只会出现在6时间点，不会出现在9时间点，这是为啥？

视频里，做多是6*9FRA,做空是3*6FRA，做空这个3*6FRA，这个怎么理解？

意思是这列spot rate 是一年期间的即期利率?

请问这个题里面R square 0.422会不会偏小了呢？

什么时候df使n-k-1什么时候是n-k-2呢

老师这里的右边的两个自变量是不是忘记取ln了

固收，Q41，basis trade，如果bond spread大于CDS spread，那么就应该卖掉CDS，也就是风险补偿太高吗？老师怎么理解题目说的风险补偿太低？谢谢

BVPS是equity/share，ROE是NI/equity，BVPS*ROE=NI/equity，即每股利润，这样理解对吗

条件异方差和序列自相关的标准误偏小，而多重共线性的标准误偏大的原因分别是什么？

为什么残差自由度使n-k-2? 为什么不是-1呢？