水同学2024-01-16 06:55:17
水同学衍生Q12，请老师忽略题目编号，讲解一下这题，谢谢
回答（1）
最佳
Evian, CFA2024-01-17 16:04:55
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
L这个人的描述是正确的
无套利模型适用于欧式期权和美式期权
二叉树模型的思路是未来现金流折现求和，折现率用的是无风险收益率，上涨和下跌的概率都是风险中性的概率
多期二叉树和BSM模型的定价结果会越来越接近，当多期二叉树的“期”数上升
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投资更加优秀的自己👍 ~如果满意答疑可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
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