水同学2024-01-16 06:34:34
水同学衍生Q11，请老师忽略题目编号，讲解一下计算出了call value后，怎么判断套利机会？谢谢
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最佳
Evian, CFA2024-01-17 15:29:19
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
请参考以下截图
用模型定出来的是合理价格
市场价格是红色圈
低买高卖原则进行套利
卖出call：由于市场定价高，于是卖，可以直接在市场上short call
买入call：由于理论价格低，买入，但没有市场直接可以买的，于是自己合成一个long call的头寸
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投资更加优秀的自己👍 ~如果满意答疑可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
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老师按put call parity，合成long call的头寸，c=p+s-k，A选项说buy shares using borrowed funds，意思是s-k，没有看到合成long call的put这个要素啊
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这个题目不涉及买卖权平价公式
借钱borrow，获得资金fund，买资产long stock
以上投资组合的效果相当于long call option
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