这个公式不是求forward price的吗？

例题里面，在这个例子里面，所有的数据都是协会给的，如果在现实生活中这些数据是怎么求出来的呢？可以举例说明下吗？

如果这里的系数 加起来不等于100%呢？

ETF＜NAV，麻烦讲一下图片中上面的策略，低价买入ETF，高价卖出股票？

请问老师，在CDX中假设index由100个债券构成，总的保额为100m，保额平均分配，每个债券分配的保额是1m，每个债券最后赔付是1m乘以赔付比例。是不是即使债券亏损了3m，赔付也是1m乘以赔付比例？

声明1说含权债权的凸性不小于（大于）不含权债权的凸性，这话没错呀？

您好，1. R FIX，是swap开始的时候的市场利率，那怎么在t=0时刻知道？2.swap的现金流是一笔一笔的，一笔一笔的折现，就是PVA，为什么还要算accrual period ?因为是年化利率吗，那AP=两个支付日的时间间隔/360 ? 3.payer swaption 和 receiver swaption, 不是交易双方吗，一个支固收浮，一个支浮收固，为什么收益不是正负相反， V payer = - V receiver ？

这个知识点详细再讲一下，没啥印象了？

这5个指标都是啥意思呢？代表着啥？

这个三个指标麻烦详细解释一下？