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CFA二级
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1.call option 中，图一所示，是怎么样的投资过程，用本币投资国外市场，为什么不涉及汇率兑换？2.图一call option，其d1的计算是否如图二所示？3.在cross currency swap中，假设A是美国公司，B是英国公司，支固收固，估值时，V long = PV fixed, $ - St/ S0 ×PV fixed, £，1£ = S0$, 1£ = St$, 但是这里PV fixed, £ 不是一个future value(如:1+r), 是处于t时刻，一个以英镑计价的 未来收取固定利息的债券 的现值，为什么不是直接用PV fixed, £ ×St ?
精品问答
- Q3：解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么？怎么得到the production function is a straight line这个结论呢？
- 这题为什么是选C？
- 老师，第二题可以在解释一下原理吗？
- CDS的long和short是不是反过来的？就是long CDS代表看涨目标公司credit，所以是卖出一份CDS合约？
- 为啥accrued interest over contract life是0？
- 老師您好，Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ？
- 第六题，视频老师说，对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率，不应该吧，对于这个客户而言，因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金，支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀，估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不？
