天堂之歌

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CFA二级

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包含CFA二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

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为什么此题中calable bond 用 forward rate 折现?

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老师 请问这个怎么解释? 通胀和P/E的关系 这是我总结2道题的结论 但是不明白

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为什么C的选股能力强?

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老师 这个题中Active return 和active risk 同时下降25% IR才没有改变,如果 二者下降比例不同的话 IR会改变么? 因为答案第一句话写的是 IR is unaffected by rebalancing the active portfolio and the benchmark portfolio.可否再解释下答案。

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如图 谢谢!!!

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请问原版书后题第106页的第16、17题为何选B、A?

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AFS债券是否相当于是含有callable option 的含权债券?

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老师好,我看的是17年赠的网课衍生品的讲义。讲义的58页关于汇率转换的问题不是很明白。美元为主导货币,题中给的都是1英镑对多少美元所以在求英镑的固定浮动利率时需要在最后乘以1/1.41*1.35。如果题目中直接给出的是1美元对多少英镑,那是不是直接在算出英镑的固定浮动利率后乘以新的转换率即可,不用考虑最初的转换率了? 谢谢!

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老师好,我看的是17年赠的网课视频衍生品讲义。讲义的30-32关于FRA valuation的习题有如下疑问:根据纪老师上课讲的逻辑,应该用我图中笔记部分就可以直接算出,因为给了FRA rate。但是讲义答案中重新算了FRA 的pricing,步骤非常繁琐不是很明白。希望老师可以解答一下,谢谢!

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EAA这个计算是怎么按出来的?按照原版书题目的计,N=4,PV=37644,I=10%,无法得到如原版书中的答案。

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