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CFA二级
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老师 这个题中Active return 和active risk 同时下降25% IR才没有改变,如果 二者下降比例不同的话 IR会改变么? 因为答案第一句话写的是 IR is unaffected by rebalancing the active portfolio and the benchmark portfolio.可否再解释下答案。
老师好,我看的是17年赠的网课衍生品的讲义。讲义的58页关于汇率转换的问题不是很明白。美元为主导货币,题中给的都是1英镑对多少美元所以在求英镑的固定浮动利率时需要在最后乘以1/1.41*1.35。如果题目中直接给出的是1美元对多少英镑,那是不是直接在算出英镑的固定浮动利率后乘以新的转换率即可,不用考虑最初的转换率了? 谢谢!
精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 不太明白为什么AI0 20 加上后 后面AIT 是减50, 为什么要重复计算0~T=2 这段的coupon?
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第4题 讲义没有讲到,能在详细讲一下吗