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CFA二级
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老师在总结5个Spread 的公式和风险特点的时候说:前三个spread(swap spread、IS、ZS)的期限是一致的 但是讲课的时候,TED spread的期限也是一致的呀,只是L-OIS spread的期限可以不一致(因为衡量的是短期的)。 请老师对TED spread选取的期限再做一下解释
已回答老师好,讲义30-32关于FRA valuation的习题有如下疑问:根据纪老师上课讲的逻辑,应该用我图中笔记部分就可以直接算出,因为给了FRA rate。但是讲义答案中重新算了FRA 的pricing,步骤非常繁琐不是很明白。希望老师可以解答一下,谢谢!
问题一: 如图; 问题二: 以call为例, 第一个圆圈中的value of an embedded call option是指嵌入式的; 那第二个圆圈中的value of a call option是指独立的call option? 分别回答, 谢谢
interest rate vatility对callable bond 的oas影响: 网课中去年的网课梁震宇老师的,他说oas of callable bond=zspread-Vcall 我的疑问是,被减数是一个息差,减数是一个value. 不具备可比性啊? 应该是等于zspread-call的risk premium才对?
已解决老师您好,想向您请教一下这个题,Garth发债1million而Holte的debt是2million答案却选择了A Grath has more business risk than does Holte 我的理解是根据静态平衡理论,Grath发债后并未达到最优资本结构,公司治理结构应该是变好才对,答案不是很理解
精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 不太明白为什么AI0 20 加上后 后面AIT 是减50, 为什么要重复计算0~T=2 这段的coupon?
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第4题 讲义没有讲到,能在详细讲一下吗