天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

CFA二级

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老师在总结5个Spread 的公式和风险特点的时候说:前三个spread(swap spread、IS、ZS)的期限是一致的 但是讲课的时候,TED spread的期限也是一致的呀,只是L-OIS spread的期限可以不一致(因为衡量的是短期的)。 请老师对TED spread选取的期限再做一下解释

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老师好,讲义30-32关于FRA valuation的习题有如下疑问:根据纪老师上课讲的逻辑,应该用我图中笔记部分就可以直接算出,因为给了FRA rate。但是讲义答案中重新算了FRA 的pricing,步骤非常繁琐不是很明白。希望老师可以解答一下,谢谢!

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问题一: 如图; 问题二: 以call为例, 第一个圆圈中的value of an embedded call option是指嵌入式的; 那第二个圆圈中的value of a call option是指独立的call option? 分别回答, 谢谢

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如图. 谢谢

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interest rate vatility对callable bond 的oas影响: 网课中去年的网课梁震宇老师的,他说oas of callable bond=zspread-Vcall 我的疑问是,被减数是一个息差,减数是一个value. 不具备可比性啊? 应该是等于zspread-call的risk premium才对?

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老师您好,想向您请教一下这个题,Garth发债1million而Holte的debt是2million答案却选择了A Grath has more business risk than does Holte 我的理解是根据静态平衡理论,Grath发债后并未达到最优资本结构,公司治理结构应该是变好才对,答案不是很理解

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老师您好,想向您请教一下这个题,Garth发债1million而Holte的debt是2million答案却选择了A Grath has more business risk than does Holte 我的理解是根据静态平衡理论,Grath发债后并未达到最优资本结构,公司治理结构应该是变好才对,答案不是很理解

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麻烦帮我翻译下问题吧。。。专业名词看不懂😓

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时间序列-哑变量举例 第59页ppt 为什么b0代表第四季度?

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29题不懂,b0等于零,b1也等于零,为什么是random walk

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