天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

CFA二级

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老师您好 时间序列那一章 课后题27-35 的表格 残差的序列自相关检验, 标准差为什么是0.0921? 此题中n=120, 按理说标准差应该是根号下(1/120) = 0.09128才对啊? 谢谢!

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老师,周老师上课这个例子,我这样理解可以吗? 例子:数学和组合两门课,均分都是70,都上升到80,对总分影响, 上升的这个10分就是公式里的b,表示偏离均值程度。 由于科目占比总分不同,导致的同样是10分对总分的影响程度,是公式里的F对吧。

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老师您好 正式考试时候,卷子上面会不会写出来哪个哥case对应哪个知识点章节? 就是一开始有个表格那样子。。。 谢谢!

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时间序列里面的ARCH是什么东西和AR模型有什么关系

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请问老师能力和意愿 到底是以谁为准? 没听懂总复习视频里说的意思啊~ 谢谢!

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老师您好: 原版书时间序列那一章的课后题25, C选项 标准误应该是: 根号n分之一 但是: 此题中n=181还是180? 老师没有在习题课上说, 但答案是180算出来的... 请老师解释下. 谢谢!

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老师,fixed income p243 课后题第44题,答案没看懂啊。equilibrium term structure models require fewer parameter to be estimated ? 举个例子?还有什么是time varying parameters? 麻烦老师了

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老师你好。 RI的single stage model,假设ROE和earning growth rate恒定,一直会有RI。 用公式计算出来的P0,到底是market value还是intrinsic Value啊? 我看case 2的题目里面使用market value,但是我们讲课的时候由提到P0/B0是justified PB,根据R32 multiple这一章的内容,如果是justified,P0就应该是intrinsic value of equity。 感觉有些矛盾。

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老师你好,R33,case 1的题目7,从ROE 2015年开始衰减,一直等于re,按照我们的公式,计算PV(t-1)就是应该计算2015年处的PV值,所以分子的RI应该是2015年的RI成语persistance factor,但是题目的答案直接就用了2015年的RI,没有乘以那个persistance factor,我认为是不对的 。

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老师您好,对这一章节中EV的计算我有一些疑问,不是很能理解为什么要把cash和short term investment减去……希望老师帮助解答…谢谢!

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