天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

CFA二级

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组合管理中为什么cov(p,m)<0呢?(p是future price of asset, m是inter-temporal rate? 换句话说为什么(p-p平均)*(m-m平均)<0呢,讲义解释实在是看不懂,林正老师说两者是反比,所以<0,不是太理解。 第一,p=u0/ut=m, 两者为什么会是反比? 第二,cov是由两个括号的乘积正负号决定的,两者是反比为什么cov就小于0呢? 谢谢

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老师您好,我有三个问题, 第一个问题请您解释一下橙色横线的部分,我不太明白什么叫做积极收益的一致性,然后后面他的原因的解释也看不懂。 第二个问题是请老师解释一下蓝色部分的,就是说这个积极收益和阿尔法之间还是有一些区别的,这个区别是什么呢? 第三个问题是,还是蓝色划线部分然后还是蓝色划线,关于积极风险。他上面说有一些调整了贝塔之后的部分,称为剩余风险,那这个又是个什么东西呢? 谢谢老师。

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3stage怎么按计算器?

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原教材课后题reading10question44,从题目哪些内容可以看出 he believesCEO tenture is a random variable? 还有 the relationship between the firms and the long standing CEO is different?

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原教材课后题reading10question41,题干里面说finds that the adjusted R2 is much higher than the results in exhibit 1(page 55 最后一行),那就说明了在这个题目中adding the third variable 是可以得到一个better model没错吧?然后问题是说effect of adding a third variable,是不在于这道题的基础上的分析的吗?也就是说正常adding a third variable 不一定会得到一个更好的AR2,但是肯定会得到一个更大的R2,只要independent variables 之间的关联性不要太强就可以是吗?谢谢帮忙分析一下

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老师您好, 我想问一下为什么寿命增加不影响I/S上的CSC呢? 多工作一年, 公司在退休是多付员工1%的工资, 如果员工寿命增加,那么多付的工资折现到当时时点的N是增加了啊, 所以我认为寿命对csc是有影响的。 谢谢

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老师、图片二里面的average payout ratio里面0.6、0.5、0.64、0.7的数据是怎么得来的

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为什么不用固定资产的账面价值计算固定资产产生的价值

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请问这题怎么做

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老师您好,H MODEL算价值低估部分时,D0除以r-g为什么照抄呀?这个代表的是什么呀?

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