老师您好，请问这个序列自相关，在时间序列中为什么指的是时间序列本身自变量之间的相关关系，而不是残差项之间的呢。 第一个问题是，按照序列自相关的定义，他指的就是残差项之间的相关性的呀，但是为什么这里不是呢？ 第二个问题是，在对序列自相关进行检验的时候，检验的对象仍然还是残差项的相关系数，那么他这么说时间序列的序列自相关特指序列本身的，而非残差项的相关性。。。是写错了吗？谢谢老师。

quantitative reading 10 里面 Q1b，sample size= 156，degree of freedom =3，为什么不是2？这个是指b0，b1，b2吗？我一直认为是有m个independent variable 就是n减去m得到df。麻烦老师帮忙分析一下。还有另外一个就是reading9里面（图3）这个total df为什么是n-1？

老师您好，我我想问一下这道题的trading security之前的unrealized gain(I/S)=4.34 也应该加上去吧， 最后的realized gain不应该是64.34吗？ 谢谢。

请您解释一下方框，为什么呢？谢谢

老师请问下，为啥求FP的定价时是把carrying cost 和benefit折现来算的？但是FP不是指将来这个东西要卖多少钱么？那carrying cost算PV的话，岂不是少算了，应该是算carrying cost的FV？

这里算出的FX G/L应该是税后的，但真正的值应该是税前的吧？想确认一下FX G/L是税前抵扣还是税后？

这个所谓的升值指的是local currency还是function currency？

老师您好 为什么NI不受proportionate consolidation的影响呢 不是按比例折吗

老师请您解释下, 为什么: In the presence of multicollinearity, R2 and F-statistics are overstated 为什么多重共线性分别导致F和R平方高估? 谢谢~

在 amort A. G/L中，请问这个460 和420是相加的吗