天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

CFA二级

CFA二级

包含CFA二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:2353提问数量:54146

不是说标准虚拟化的T-bond feature的到期期限和用来结算的FPa,FPb的期货合约的到期期限是不一定一样的么?那这题给的是标准化FP的到期期限,为何可以直接算作FPa的到期期限?

已回答

effective duration 可以理解为有效还款期,是吗?

已解决

20题,这里子公司亲密,所以用tempral,所以敞口是MA-ML,敞口变小是指这个差值大于0?还是差值只要变小就是敞口小?

已回答

财务报表里面老师讲本币持续上升的时候,average rate 是小于current rate的,但是如果本币是持续上升的话,那汇率应该是下跌的呀??理解不到喃?

已回答

老师您好, 对于effective duration和key rate duration 之间的区别我不是很理解,这两个有不同的侧重点吗?希望老师帮忙解释,谢谢。

已回答

老师,我有点搞不懂题目中问到earning要怎么考虑,是算equity里的R/E还是算NI啊? 还有就是题目问equity method有没有影响equity,有啊…因为利润表里NI也增长了,R/E也增长了equity也增长了啊…可是题目都说equity method不影响equity。 我知道equity是单项列示,只在B/s中列investment income一项,可是其实也是影响equity吧…

已回答

老师,current method就是用现在汇率,temporal method就是用离石汇率(购买时候的)对吗?

已解决

严重的错误,上下两个公式弄反了

已回答

在直接标价法下,DC/FC,汇率的升值应该是本币的贬值还是升值呢?

已回答

老师您好,对这一部分的t检验我一直不是很理解,因为我看有的例题中会直接给出t值,请问这种情况下是不需要再重新计算t值吗?直接用题目中表格里面给出的是吗? 另外对于t值的计算公式我有疑问,在计算t值中分母为stand errors,为(1-r平方)/(n-2)开根号,也可以表示为SSE/(n-2)开根号。但是1-r平方应该等于1-SSE/SST。所以我对这些公式的换算不是特别理解,希望老师帮忙解答。

已回答

精品推荐

400-700-9596
(每日9:00-21:00免长途费 )

©2024金程网校保留所有权利

X

注册金程网校

验证码

同意金程的《用户协议》
直接登录:

已有账号登录