天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

CFA二级

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专场人数:2353提问数量:54146

老师您好,请您解释一下为什么swap curve是一种par curve. 我感觉这两个好像就是一样的,难道还有别的种类的par curve吗,谢谢老师。

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这里spot用的也是annual rate,然而F求出来是270天的rate,为什么右边部分不用再乘以360/270?

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图2绿色笔记的r-g中的g为什么是4%不是按7%折?

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关于multifactor model 在 active management 和 passive management中适用性讲究 请老师解疑

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这个第一题,是不是这个意思。就是例题里的restate法。先restate因通货膨胀造成的贬值,再将重塑的价值按照当前汇率(current rate)折算,然后才是最终的价值。对吗? 这是在IFRS下用的方法。 restate非货币资产负债,货币性的原封不动。 在usgaap下,用temporal全部折算。(这里用这个方法时也要货币非货币分开考虑?

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对应关系错了。。。实际应该是怎样的?具体怎么按计算器呢?隔太久我忘了哈哈

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对应关系好像错了。。。

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Calibrating an interest rate tree 教材中的这个知识点到底指什么意思.....? 谢谢老师!

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monument指强者恒强,为什么和技术分析冲突

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老师,对于二叉树模型的推算我有一点不是很理解,推到是基于arbitrage free的,但是加入了interest rate volatility,这个变动率考虑进去之后会影响arbitrage free这个假设吗? 希望老师帮助解释,谢谢。

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