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CFA二级
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老师你好,百题Fixed income Case 6 第三题,老师讲的时候是T公司收购的那个公司本身levereage增大,风险变大,所以应该买被T公司收购公司的那家公司的CDS,但是题目中问的是是否应该买T公司的CDS。 按照讲解, T公司本身没有举债,它的经营应该是好的,所以不应该买T公司的CDS 啊。 感觉这个题目说的不太清楚
已解决老师你好,百题fixed income case6, CDS部分,员工只买了2.5m的debt CDS,它所有的风险都应该被这个single name的CDS cover住了。至于卖掉了index,index可以针对P公司debt承担的最大保费是2.8m,但是由于它购买的债券价值也就是2.5m,所以2.8m最多也只能负担2.5m的赔偿,无论如何不能赔偿2.8m的,所以我觉得应该是选择C。
已解决精品问答
- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值),2时刻还钱(面值),然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗,然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?







