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CFA二级
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R32的第29题,请问,使用price-to-book ratio时求Book Value时,Price是Market Value还是利用估值模型估出来的Instrinc Value(P0)?还是都可以?
已回答老师您好,原版书reading50第14和15题,这两题一题算IC,一题算TC。两题的第一步我都算出来了,第二步求correlation能在金融计算器上实现么?我忘了第二步correlation是怎么样在金融计算器上实现的?谢谢
已回答为什么这题是+36-11 而不是-36+11?operating income既然说记错了那就应该把当时记的36减掉,然后里面只包含11,所以再加11上去调整?不理解 还有后面那个return为什么说要加最后一行那个总的,而不是表上14那个数子?
reading14第3题和第23是不是有矛盾,第三题说明在不同的方法下equity不同,而23题答案显示在equity method 和proportionate consolidation 下一样
已回答精品问答
- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值),2时刻还钱(面值),然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗,然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?





