老师，还是这里(第8段视频 从8min左右的这段推导)，我卡了快一星期了，我有点较真 就是有一点不是特别清楚浑身就难受的那种。单老师说的是 现在和将来总的效应相等 为均衡条件，后面也反复用到这个类似前提的东西（如果理解成现在和未来的边际效用相等好像和她后面讲的就有点对不上）。我的问题是，我想在草稿纸上把这个过程推一边，但是有矛盾点让我很困扰，请问要看原版书求证吗？但看书一个是费时间，一个是我其实只要一个清晰的逻辑思路（没有矛盾点的）就够了，也不想成为这块的专家，这才是我的问题，请问我该怎么做?

请问既然是callable bond，0时点的价格，也不应该超过100啊，怎么能取到100.5446呢

老师好，case 4 第5问，为什么40元是执行价格

老师好，case 4 第三问，老师讲short 的call 少了，gamma也就少了。这个是如何推理出的？

老师好，case 4 第一问，题目中说想对冲Nolte 未来90天价格波动，答案只short了一个月的call option ，应该是不准确的吧？

case 6 第6问题，vega 的变化是在讲义哪里提到的？我看到只讲了 Vega 和call or put option 的relationship,如下图所示

定性因变量模型里的概率模型和逻辑模型，老师讲这两个模型是应用在自变量为定性问题的时候的，书里写的固收里会再次介绍。我已经完全不记得固收里有这两个模型了，麻烦老师再稍微详细讲一下这两个模型吧，谢谢啦！

为什么按比例合并没有少数股东权益，按一定比例并入资产和负债，差额计入哪里？报表不平啊。

为什么按比例合并没有少数股东权益，按一定比例并入资产和负债，差额计入哪里？报表不平啊。

e的那题计算机怎么按？