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CFA二级
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为什么我持有一只股票,会出现需要买两份put option才能完全把股票损失?是不是这样的思路:比如说我有一只股票价值10块钱,花了2块钱购买了两份put option,约定我可以把股票以8块钱的价格卖出。然后当股价跌到5块钱的时候,2份put option为我赚了6块钱,正好弥补了我6块钱的成本?
伦理 经典 18 1.Q61 C选项说的是阻止违反法律,所以我没选,请问这里的law是泛指准则吗?2.B选项 记得 MNI的散播者也违规?还是主动散播者违反MNI,不知情的 被人偷听到的不违规?
精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 不太明白为什么AI0 20 加上后 后面AIT 是减50, 为什么要重复计算0~T=2 这段的coupon?
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第4题 讲义没有讲到,能在详细讲一下吗
