185***242020-11-18 16:54:45
185***24R33 第8题，par bond 算spot 时，能不能近似理解PR=Spot?我计算的时候发现只有精度很高的时候Spot才不等于PR（YTM）。如果不能，那一般要精确到几位小数呢
回答（1）
Sherry Xie2020-11-18 17:36:22
Sherry Xie同学你好，
不可以的，我们二级固收里面必须要用bootstrapping的方法，利用已知的par rate 转换成spot rate, 然后再用spot rate进行折现，对债券进行估值。
一般是保留4位小数，更精确是6位。计算器建议设置6位小数。
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