终于学回cfa了，想念cherie老师，想念纪老师，***老师。你们的frm那些老师我真的想一万个举报，简直水平太差，只知其一不知其二，没有逻辑照本宣科。真的是没有对比 就没有伤害，曾经涉世未深的我还觉得cherie老师有点流水账，现在发现，太清醒了、太完整了，太！有逻辑了。

26题，我在实际计算时，有细节疑问，比如无风险利率，为什么不用tips yield加上预期通货膨胀率？解析用了ggm表格里的长期国债作为rf

第八题 为什么答案里面fixed asset这几项都是average汇率 老师讲的是hi stoical 到底用哪个呢

老师，有个小疑问，关于G同学的表述，change in earnings不就是在数据不可得时，用gdp增长率来代替吗？这样表述有问题吧？

F分布 讲义上写的是横的df1分子，Df2竖的分母，老师讲的正好反过来，，到底是分子还是分母？ 数量讲义34页

请解答

请解释一下 多谢

Case : Gertrude Fromm 这题答案是0.55%。老师写的这个算式的答案算出来不是055%诶

当合规部门不让基金经理投资某一只restricted list中的股票时，不也是间接告诉了基金经理这家公司目前存在重大事项吗，这不就变成MNI了吗

固收 经典 272 Q31 本题的意思是 S2>S1，Spot rate是名义利率，假设实际利率不变，那S2之所以大于S1,就因为有通胀。能解释的通，但是S2对应期限也比S1长，所以也应该给补偿，所以我觉得这种说法有点不太过关？