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CFA二级
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您好,这是课后题reading37第13题,在算t=3的FRA的时候,我列的式子是 (1+0.009*0.25) * (1+FR*0.25) = (1+0.0095*0.5),但是结果不对,想问一下哪里错了?谢谢
想问一下bond futures里QFP的AIt的算法,基础班老师讲课举例子说AIt=coupon/2乘以面值,算出每一期的coupon,然后这道题是AIt在第五年,所以就等于50,那百题case 3的第二题算ait为什么不能用这个方法?然后百题里这种方法是什么意思?
您好,这是课后题reading 37第11题,基本思路就是把bond和equity的value分别算出来然后相减,我想问一下为什么在算bond这个部分的时候,为什么不可以用fix rate 2%乘上5个PV factor之和然后再乘上nominal amount,就像在这个reading第九题里算fixed那样?谢谢
精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 不太明白为什么AI0 20 加上后 后面AIT 是减50, 为什么要重复计算0~T=2 这段的coupon?
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第4题 讲义没有讲到,能在详细讲一下吗
