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CFA二级
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老师, 虽然pooling method已经被删除,但是原版书课后题还是有。这道题目,我理解用pooling method的话,asset & liability因为是BV,会偏低。但是Equity是两者差额,为什么就一定会低呢?另外Revenue不受影响,是否因为I/S是流量表,所以在Pooling method或者Purchase method下都会并表,因此不产生difference? 谢谢老师。
老师好, 附件中的三道题目,还请帮助解答一下。我想确认下,CFA协会说的Interest Income,到底指的是coupon payment, 还是liability * effective rate? Interest income和interest received, 到底哪个是哪个?谢谢。
如果一个pooled inv A/C中有n个账户,其中m个是Beneficiary A/C,n-m个是一般账户,当n和m满足什么条件时该账户不算Beneficiary A/C呢?只要n-m>1就不算吗?那极端的情况100个账户中有只有一个一般账户,那整体也不算Beneficiary A/C吗?
已回答精品问答
- 这题为什么是选C?
- 请老师讲解一下这个题目
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- 老师,第三题答案的意思是:1.因为宽松的货币政策,导致加元利率下跌,导致加元贬值?2.但是,如果利率下跌,也就是分母上的百分比下降,不是会导致价格上升吗?。3.从而短期看是depreciation,但是长期来看,会回归到均值,所以是appreciation?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
