SusieW2021-02-03 23:51:19
SusieW课后题13题的A问没有很明白，麻烦老师再讲解一下 谢谢；另外B问的解析，为什么消除序列自相关后还要继续test seasonality和arch呢？
回答（1）
Kevin2021-02-04 10:13:56
Kevin同学你好！
A问：原假设是不存在序列相关，t-statistic = （r-0）/standard error，其中standard error=1/根号下n。由于t-statistic 都大于critical value，因此拒绝原假设，存在序列自相关，需要修正。
B问：这个解答的确有点问题。如果存在序列自相关，此时最先加入滞后一期，变成AR(2)，同时检查季节性因素；如果还存在序列自相关，变成AR(3)，同时检查季节性因素，以此类推。最后检查ARCH问题。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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