没看懂，怎么算oas

请教这道题。第二道题是R43

课后题260页 29题 这里RI计算时用的B0为什么不可以用48.8/2.1计算出来的数字

Uncovered interest rate parity下，为什么国内无currency risk而国外有currency risk情况下，投资者为风险中性的?

1. 问下图片中这道题，它业绩陈述是要求披露相似的组合，不要求披露全部的么（相似的和不相似的）？ 2. 另，麻烦您帮我讲下fair dealing 和priority of transaction之间的关系？

一二市场中日元更便宜，三市场cad更便宜，为什么不以cad为主选三市场而以日元为主选一二市场？

老师，请问这个公式用计算器有简易方式计算吗？还是就一个数一个数除出的

图中例题，原头寸short NZD,在到期日前三个月时点估值时为什么一定要用反向long NZD头寸来计算FP’,而不直接计算此时short NZD的远期合约价减去0时点short NZD的远期合约价，差额折现得到估值?图片3中估值时候FP’为多头远期合约价，而 FP0又是空头的远期合约价，交易方向不同，为什么可以直接相减得到原空头合约估值?因为这里涉及到是采用dealer bid price 还是ask price的问题。外汇和其他underlying不一样，有做市商制度，多头空头估值不只是简单的相反的关系，会存在dealer bid ask价差引起相应的估值金额差异。这是我的疑问和理解，请指教。谢谢。

老师，这道题没太读懂，到底想问什么

在组合建立这个问题下，写了3个管理方法和2个portfolio，它们之间有从属关系么？例如，在passive mgmt 下 用tracking portfoil？ 如果有，那这个factor portfoilo呢？