赵同学2021-03-16 21:33:54
赵同学13题，为什么会想到IR 不受现金影响？它不是有条件的么？要看市场受限与否？
回答（1）
Sherry Xie2021-03-17 19:08:17
Sherry XieIR是不变的，但是active return和active risk都等比例下降了25%。他将25%的资金去配置到benchmark就会使得主动回报和主动风险都下降25%，而且题目也说了主动风险从8%降到6%，也就是下降25%。假设原来的组合是A，benchmark是B，那么主动回报就是A-B；如果将原组合25%的资金去投资benchmark，那么主动回报就变成了0.75A+0.25B-B=0.75（A-B），可以看出主动回报下降了25%，分子分母同比例下降，IR不变。
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