这道题，为什么pure bond用即期利率折现，含权用forward折现呢？

二叉树的模型应该是先判断行不行权，再往下计算，老师确是从第二期直接开始就计算到1时刻，再进行进行判断，是不是不符合逻辑呢

接上一问，我写错了，都落在接受域，不是拒绝域，我写错了。那不是都接受了原假设，那就是实际值和预测值不是有了偏差了？那应该是有偏了BIASED

你好，这里31题，我的解题思路是这样，但是都是在拒绝域里吧，不知道怎么判断，还有非显著性检测和显著性检测有什么不同呢

卖出一个看涨期权，short call，是手里没有期权了吧，那怎么赚钱呢

接上一问，即残差项自由度是n-1-K.，我只能记住，但是不理解。

你好，这里26题，还是不理解自由度应该怎么计算，这里是一元回归，为什么是N-2呢

请问考试会出现u不等于1/d吗？这个式子在CFA也不成立？这道题里面u就不等于1/d

老师 这里上课老师说 有多少个x 就是有多少个 k, 可是公式上不是 k=1 吗？

你好，这里关于k值，我们不是很早背过了，5%显著性水平下 双尾的k值应该是1.96，为什么是2.01呢？难道和自由度有关系吗？