Winter2021-07-05 16:33:10
Winter补充提问： 为何两公式分母都是标价货币的r？
回答（1）
Johnny2021-07-05 18:53:58
Johnny同学你好，这是因为盯市价值计算出来的收益都是以price currency来计价的。由于原合约与反向合约头寸相反而且同时到期，他们都执行的话就会将price currency兑换成base currency，再将base currency兑换成price currency，这连续两次转换后剩下的依旧是price currency。
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