12021-07-05 20:36:39
1请问这里为什么选B？不是都说了y=e是random walking？怎么又变成了协方差平稳。
回答（1）
Kevin2021-07-06 09:11:04
Kevin同学你好！
yt=et不是随机游走，et是均值为0，方差恒定，不相关的正态序列。满足AR模型的三大假设，因此是协方差平稳的。
随机游走是yt=b0+yt-1，这种形式才是随机游走。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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可是这里的yt=et不就是xt - x(t-1)= e，等于xt= x(t-1) + e,这不就是ppt上b0=0，b1=1的随机游走吗
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同学你好！
yt是first-differenced series，xt是original series，两者不一样。
题目问的是first-differenced series，也就是yt，不可以写成xt。所以单看yt时，就是协方差平稳的序列。
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