天堂之歌

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CFA二级

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请问reading13的第15题怎么做能具体说说么,这种题会考吗?

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请问Reading13的第14题为什么浮盈1000利润是3000higher呢?

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课程只讲了一半马上跳到了29章节请查询

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为什么是D/A,不是D/total capital?

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讲义PPT第235页下面,写的CFO和CFI,但解释为current operating piece of cash和noncurrent operating piece of cash?这两个是否就是Cash flow from operating和cash flow from investment?

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原版书课后题第50页的11题“The balance sheet carrying value of Confabulated’s investment portfolio (in € thousands) at 31 December 2018 is closest to:”为何amortized cost取historical value?

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老师您好,H model第二步的公式中,为啥求出的三角形面积要乘以D0再除以r-g,就是这个公式第二部分怎么理解呢?请您再解释一下,谢谢!

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老师说投资日本市场的收益=投资英国市场的收益,那为什么不是用英国市场的收益率3%呢?

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老师,请问在求t-bond futures的公式中,如果coupon出现在期货合约中,如图。 那FVC是第6个月到第12个月的的coupon终值吗?AIT就是第6个月到第9个月,即合约到期这段时间的终值吗

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老师,请问在一级学衍生时讲的期权价值随着时间增加而增加,为什么到二级就说theta是负的,时间价值是在减少?根据视频所讲解的,如果是从获得价内的机会随着时间变少,所以时间价值变少,theta就是负的。那么如果我是long call 并且是deep in the money, 即使我快到期了,那theta应该是正的才对,为什么只有欧式put才是正的,其他的期权在价内都是负的? 我对theta的理解就是从供求关系理解,越接近到期日,越要平仓,所以此时供大于求,期权价值下降,所以theta小于0,不知道能否这样理解?

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