王同学2021-09-12 23:34:31
王同学老师，请问在求t-bond futures的公式中，如果coupon出现在期货合约中，如图。 那FVC是第6个月到第12个月的的coupon终值吗？AIT就是第6个月到第9个月，即合约到期这段时间的终值吗
回答（1）
Jason Yin2021-09-13 21:00:23
Jason Yin同学您好，FVC不对，但是AIT是对的；
如果合约到9月就停止了,那么Coupon的FV也是算在第9月，那么FVC=Coupon✖（1+r）^3；
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