王同学2021-09-12 23:25:44
王同学老师，请问在一级学衍生时讲的期权价值随着时间增加而增加，为什么到二级就说theta是负的，时间价值是在减少？根据视频所讲解的，如果是从获得价内的机会随着时间变少，所以时间价值变少，theta就是负的。那么如果我是long call 并且是deep in the money， 即使我快到期了，那theta应该是正的才对,为什么只有欧式put才是正的，其他的期权在价内都是负的？ 我对theta的理解就是从供求关系理解，越接近到期日，越要平仓，所以此时供大于求，期权价值下降，所以theta小于0，不知道能否这样理解？
回答（1）
Jason Yin2021-09-13 21:49:00
Jason Yin您好同学， 这是个好问题，老师为了您的问题录了一个视频，您可以听听视频的讲解，如果有不懂的可以继续提问，加油！
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加油，祝您备考顺利！
视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV11A411F79s/
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